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今回の調整相場、ヘッジでこの通貨を売っておけば大幅プラスでした。。。

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
変更なし

<ユーロ売り口座>
損切 TRY/JPY 1万通貨 52.58円 買→51.45円 売

<その他口座>
変更なし

【投資方針】
<円売り口座>
USD/JPYは乱高下しましたが、ギリギリ陽線で終わりました。(各社で取引終了時間が違うので陰線の会社もあります)
しかし、主力のTRYが強烈に売り込まれたことで評価残高は前日比で15万円ほど減少しました。

円売りに関する見方は、ポジティブです。
あれだけダウが売り込まれても陽線で終わっているので、選挙で「事実売り」が来たとしても
その後は上げサイクルに入るとみています。

問題はTRYです。
月曜日も同じように激弱状態が続くと非常にマズイことになります。(ヘッジが効かないからです)

方針としては、まずは月曜日以降のTRYの状態を注視し、怪しさを感じたら、
一旦、TRY/JPYのポジションを縮小することも検討します。(現在、投資比率が偏っているため)
私の円売り口座の主力がTRYなので、ここに関しては臆病なくらいに過敏になる必要があります。

<ユーロ売り口座>
ユーロは大きく買い戻されました。
こちらも評価残高は前日比で12万円ほど減少しました。
これまでのスワップを含むこの口座の今年の損益はほぼイーブンとなりました。

1月22日のECB政策発表で動きが出そうです。
この口座はとにかくユーロのQE発動まで「粘る」の一手です。

<その他スワップ用口座>
現在、フォレックスクラウンでAUD/USDの両建て、
FXトレードファイナンシャルとDMM FXでEUR/NZDを両建てしています。

【1日合計12,000円のスワップを得るための追加ポジションターゲット】
※下記のターゲットに到達する頃は一万通貨スワップの額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円
TRY/JPY買: 残り 3万通貨 (54円 1万通貨/ 56.5円 1万通貨/ 60.0円 1万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 10万通貨 (11.3円 10万通貨)
CHN/JPY買: 残り80万通貨 (19.3円 10万通貨/19.5円 20万通貨/ 19.8円 20万通貨/ 20.0円 20万通貨)

<ユーロ売り口座> 目標1日3,000円
EUR/TRY売: 残り 1万通貨 (2.73 1万通貨)
EUR/ZAR売: 残り 1万通貨 (13.5 1万通貨)
EUR/CHN売: 残り 3万通貨 (7.54 1.5万通貨 / 6.99 1.5万通貨)

<その他口座> 目標1日4,000円
残り1日2,880円分の追加ポジション。
異業者両建てやペッグ通貨等、為替変動リスクの極めて低い投資で達成させる予定。
最も安全ですが、最も時間も資金も必要となります。

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は絶好の追加ポジ取得タイミングなので
 柔軟に対応します。


【記事】

昨日はTRYが激弱状態だったこととユーロの買戻しが同時に来たことで、評価残高が大きく減少しました。

今回の調整相場における自己評価ですが、以下になります。

【良かった点】
・ナンピンで一切追加ポジションをとらなかったこと
 →ユーロ売り口座はどんどんポジションを損切りしていきましたが、一切、ナンピンにて
  追加ポジションをとりませんでした。
  もし1.47で完全撤退したEUR/AUDや、14.1あたりからポジ縮小していったEUR/ZAR、
  先日2.83で損切りしたEUR/TRYをナンピンしていたら・・・・
  現在は数十万円のマイナスになっていたでしょう。
  
  私のように含み益の状態でしか追加ポジをとらないようにすると、損切りされると
  平均単価が大きく改善されるので、本来は心理的に「やりたくない」損切りも少し気が楽になります。

【反省点】
・直近の通貨の強弱トレンドに応じた、有効なヘッジポジをとることができなかった。
 →もっと頻繁に各通貨の強弱を確認しておけば、今回の調整相場を
  無傷、もしくは評価残高を増加させることができていました。

  今回の調整相場でヘッジポジとして売るべき通貨は、RUB(ルーブル)でした。
  RUBは通常時、リスクオン時ともに最弱だったので、調整相場では本来買い戻されるのですが、
  今回は原油価格の暴落という原因もあり、さらに売り込まれました。
  
  調整相場開始は私は察知できていましたので、その際にきちんとRUBの動向を確認し、
  「調整にも関わらず、買い戻されずにさらに売り込まれている」ことを認識していれば
  ヘッジポジとしてとれていたかもしれません。
  ちなみに、原油価格が大幅反発した12月1日にもRUBは買い戻されていません。(介入以外での反発なし)
  
  よって、円売り口座のためのヘッジとしては、USD/RUB買+USD/JPY売が大正解、
  ユーロ売り口座のためのヘッジとしては、EUR/RUB買が大正解ということでした。


  円(ユーロ)売りのヘッジとして「円(ユーロ)買い」さえすればよいということではなく、
  それに加え、調整相場、暴落相場で「TRYやZARよりも弱くなると予想される通貨を売る」ことが大事ということです。

   

  USDRUB.png

  EURRUB.png

  USD/RUB、EUR/RUBともに11~12%程度の上昇(11%のRUB安)。
  一方、USD/TRYは2%程度の上昇(2%のTRY安)、EUR/TRYは3%程度の上昇(3%のTRY安)。
  RUB/JPYは10%程度の下落、TRY/JPYは4%程度の下落でした。
  
  それぞれ2.3万通貨程度のロングで、この調整相場での評価残高はプラス転換となっていましたね・・・
  
  何の根拠もなければ、結果論で終わりかもしれませんが、今回は2つのサインがありました。
  「調整相場になってもRUBの買戻しがなかった」「原油が暴騰してもRUBの買戻しがなかった」


  過去記事に書きましたが、ポジポジ口座ではUSD/RUB買いで稼いでいたにも関わらず、
  これに気づかなかったのは非常に悔やまれます。
  (言い訳しますと、3日前までは結構頻繁にロシア中銀が介入を繰り返していたので警戒していました)

  さて、調整相場はまだ終わりが確認できたわけではありません。
  ここまで売り込まれてしまったRUBをさらに売り込むのかというのは非常に難しいところです。
  昨日はロシア中銀が介入した痕跡がチャートにありますが、焼け石に水状態です。
  よって怖いのはロシア中銀の介入ではなく、何らかの政治的アクションです。
  軽~く買っておき、介入と思われる下げで強めに買いというのが一番無難だと思われますが、
  RUBが買える日本時間15時以降のチャートをみて考えが変わるかもしれません。

  この土日で少し作戦を練りたいと思います。


RUBを加えた、この3ヶ月ほどの各通貨の強弱をチャートを見てまとめました。
以下になります。

通常時  :CHN>USD>>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY>>RUB
リスクオン:USD>CHN>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY>>RUB
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CHN>TRY>ZAR>AUD>>>RUB
(暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CHN>TRY>AUD>ZAR>>RUB)

※暴落相場は予想


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【中・長期の相場観】
通常時  :CHN>USD>>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売り・ユーロ売り・ドル買い、元買い)
リスクオン:USD>CHN>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売り・ユーロ売り・ドル買い・元買い)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CHN>TRY>ZAR>AUD (円買い・ユーロ買い・高金利通貨売り)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CHN>TRY>AUD>ZAR (円買い・ドル買い・高金利通過売り)

保有ポジション一覧
※12月11日現在

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,450円
TRY/JPY 買い 21万通貨 平均 47.198円
ZAR/JPY 買い 20万通貨 平均  9.871円
CNH/JPY 買い 10万通貨 平均 19.137円
USD/JPY 買い 1万通貨 平均 118.151円
GBP/JPY買い  1万通貨 平均 185.51円

EUR/JPY 売り 3.5万通貨 平均 138.213円
USD/JPY 売り 3万通貨  平均 105.671円



【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約1,800円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 1万通貨 平均14.3272
EUR/CNH 売り 1万通貨 平均7.6872

USD/JPY 買い 1万通貨 平均118.015円
TRY/JPY 買い 4万通貨 平均49.005円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

EUR/JPY 売り 2万通貨 平均139.456円

【その他口座】 1日スワップ1,120円 
AUD/USD 両建て 10万通貨 (フォレックスクラウンで買・売) +380円
EUR/NZD 両建て  10万通貨 (FXトレードファイナンシャル売・DMM FX買) +740円
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非公開コメント

ここ数日で数十万の含み損になりました。今年の儲けがほとんど相殺された感じです。
何ヵ月か時間かけて売り乗せしたEURZARもたった数日で7月に仕掛けた水準まで戻りましたし、うんざりします。
いいこともありましたよ、管理人殿の言うお宝ポジを狙わない、方針に切り替えも出来たし。
7.26のMXNJPN、1.53のEURAUD決済しその他の含み損のポジを処分しました。
去年の今頃も同じくらいの含み損でスワップ300円だったのが、1600円に増えてるし許容範囲ではありますが。
ただ景気の悪い欧州通貨高が気にいりません。

No title

くるりさん

コメントありがとうございます。

ナンピンさえしなければ、退場する可能性は非常に低くなりますからね。
中長期で円売り、ユーロ売りは手堅いところなので、
向かい風の時は守りに徹するのが大事です。

私はユーロ売りに関しては1月22日まではネガティブです。理由なくカチ上げするのがユーロなので・・

基本的には、民主の時の円のようにデフレの通貨は買われるので上げ圧力があります。
それをマイナス金利や量的緩和、追加金融緩和でユーロ安方向に誘導しているというイメージです。
このあたりのたずながゆるむ(前回のドラギ会見)と
自然と上昇しやすい傾向があるのかもしれません。

どうせまたユーロ売りトレンドが来るので、それまでは
評価残高が維持できるようなヘッジポジを保有することを最重要課題としたいと思います。
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