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【スワップ運用の自戒】 無計画でポジらない=最終ゴールから逆算して追加ポジションをとる 

ご訪問、ありがとうございます。

昨日はすごいリスクオン相場でしたね。
昨日の記事でドル円110円あたりで売りヘッジを入れる予定と書いていたら
気づいた時にはすでに110円を超えており、そのまま見送ることにしたので、ラッキーでした。
リスクオンにもかかわらず、NY終盤でTRYとZARが失速したのが気がかりです。

ユーロドル1.25を割り、昨日のユーロ売りの追加ポジは、NY終盤までは大成功だったのですが、
TRYとZARの失速により、建値よりも少しだけマイナスとなりました。
まあ、私の相場予想など、この程度のものです(笑)

【保有ポジションの変更】
円売り口座
・新規 TRY/JPY 買 50.17円 1万通貨
・新規 ZAR/JPY 買 10.14円 10万通貨

ユーロ売り口座
・新規 EUR/JPY 売 139.9円 0.5万通貨

本日の記事の内容とは反するのですが、昨日は予定の追加ポジションの位置に達するのを待たずに
TRY/JPYとZAR/JPYの追加ポジをとりました。
一方、クロス円を売るヘッジポジションはほとんどとりませんでした。
サプライズの追加緩和があったためです。
今のところはプラスですが、気を抜かず、100pips程度下にストップを置いています。

【本日の記事】
本日はスワップ運用において自戒していることのもう1つである「無計画でポジらない」について書きたいと思います。
追加ポジに関して無計画だと、不必要に大きなポジションをとってしまい、強制ロスカットの可能性が高くなります。
計画的に、追加ポジをとる通貨、建値、数量を決めておくと、意外に低リスクで目標スワップに到達できることに気づきます。

私の1日の目標スワップは、円売り口座 4,000円、ユーロ売り口座 4,000円です。
(レアル買いやUSD/HKD買い、異業者両建て等の合計でもう1つ、1日4,000円を狙っています)

現在、円売り口座の1日スワップは約2,200円、ユーロ売り口座の1日スワップは約2,000円ですが、
目標額の1日スワップを得るため、以下のような計画で追加ポジをとる予定です。(昨日は例外)

【円売りメイン口座】
TRY/JPY: 51円で1万通貨、57円で1万通貨、67円で1万通貨
ZAR/JPY: 10.5円で10万通貨、11.3円で10万通貨、13.5円で10万通貨

【ユーロ売りメイン口座】
EUR/TRY: 2.60で1万通貨、2.45で1万通貨
EUR/ZAR: 12.5で1.5万通貨、11.4で1万通貨
TRY/JPY: 51円で1万通貨、57円で1万通貨

意外に少ないと思いませんか?
さらに、この運用方法の場合、追加ポジをとる時はほぼ間違いなく含み益(充分な)の状態なので安全です。
では、上記のような計画の立て方について、以下で説明していきます。

①目標スワップ額に到達するのに必要な各ポジの数量を算出
②週足・月足チャートでを確認し、ポジションを追加すべき重要ポイントを各ポジ、複数探す
③①で算出した各ポジの数量を②で見つけた複数回で割り、1回ごとの通貨数を算出する

①目標スワップ額に到達するのに必要な各ポジの数量を算出

【円売りメイン口座】 目標 1日4,000円
TRY/JPY: あと3万通貨必要 (22万通貨 - 現在19万通貨=3万通貨)
ZAR/JPY: あと30万通貨必要 (50万通貨 - 現在20万通貨=30万通貨)

上記試算では、TRY/JPY1万通貨のスワップを1日150円、ZAR/JPY1万通貨のスワップを1日15円としています。
  次に説明する②の最終の追加ポジをとるポイントの時点では大きく円安が進んでいるので、
  必然的に円建てで受け取るスワップ額は増加するからです。(過去、TRY/JPYは1万通貨360円でした)

【ユーロ売りメイン口座】 目標 1日4,000円
EUR/TRY: あと2万通貨必要 (5万通貨 - 現在3万通貨=2万通貨)
EUR/ZAR: あと2.5万通貨必要 (4万通貨 - 現在1.5万通貨=2.5万通貨)
TRY/JPY: あと2万通貨必要 (5万通貨 - 現在3万通貨=2万通貨)
EUR/AUD: 追加必要なし  (2万通貨 - 現在2万通貨=0)
EUR/NZD: 追加必要なし  (1万通貨 - 現在1万通貨=0)
ZAR/JPY: 追加必要なし  (10万通貨 -現在10万通貨=0)

※同じく、1万通貨あたり、EUR/TRYは400円、EUR/ZARは200円、TRY/JPYは150円、EUR/AUDは100円、
  EUR/NZDは150円、ZAR/JPYは15円で試算
  EUR/AUD、EUR/NZD、ZAR/JPYの追加ポジをとらないのは、個人の相場観による判断です。

これで、目標スワップに到達するために必要な各ポジの数量が算出できました。

②週足・月足チャートでを確認し、ポジションを追加すべき重要ポイントを各ポジ、複数探す

TRY/JPY: 51円/57円/67円
ZAR/JPY: 10.5円/11.3円/13.5円
EUR/TRY: 2.60/2.45
EUR/ZAR: 12.5/11.4

※これらの数値は個人の分析によって多少異なります。

③①で算出した各ポジの数量を②で見つけた複数回で割り、1回ごとの通貨数を算出する

【円売りメイン口座】
TRY/JPY: あと3万通貨必要 (51円で1万、57円で1万、67円で1万追加)
ZAR/JPY: あと30万通貨必要 (10.5円で10万、11.3円で10万、13.5円で10万追加)

【ユーロ売りメイン口座】
EUR/TRY: あと2万通貨必要 (2.60で1万、2.45で1万追加)
EUR/ZAR: あと2.5万通貨必要 (12.5で1.5万、11.4で1万追加)
TRY/JPY: あと2万通貨必要 (51円で1万、57円で1万追加)

チャート画面等で説明すればもっとわかりやすいかもしれませんが、いかんせんブログ初心者なので・・(汗)

今回を含む過去3回の記事で書いた【スワップ運用の自戒】が私のスワップ運用の基本方針です。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、この方法は随所に個人の相場観に基づく裁量取引が必要となりますので、
その裁量によっても運用成績は左右されます。
次回以降の記事は、この運用方法による日々の結果や、日々の裁量取引に対する見解等を報告していき、
この運用方法の有効性を検証していきたいと思っています。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

【中・長期の相場観】

平常時  =円売り、ユーロ売り、ドル買い、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオン=円売り、ユーロ売り、ドル中立?、高金利通貨買い(強め)、豪ドル買い(強め・原油価格次第)
リスクオフ=円買い、ユーロ買い、ドル売り(強め)、高金利通貨売り(強め)、豪ドル売り(強め)

保有ポジション

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,200円
TRY/JPY 買い 19万通貨 平均 46.71円
ZAR/JPY 買い 20万通貨 平均  9.88円
EUR/JPY 売り 3.5万通貨 平均 138.21円
USD/JPY 売り 3万通貨  平均 105.67円


【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,000円
EUR/AUD 売り 2万通貨 平均1.4507
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.8443
EUR/ZAR 売り 1.5万通貨 平均14.1461

TRY/JPY 買い 3万通貨 平均48.32円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 2万通貨 平均139.51円

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