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スワップ派の戦略と戦術と自戒 その2

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
新規 AUD/JPY 0.5万通貨 91.312円 売
新規 GBP/JPY 0.5万通貨 133.011円 売
新規 AUD/JPY 0.5万通貨 91.538円 売
新規 GBP/JPY 0.5万通貨 177.552円 売
新規 GBP/JPY 0.5万通貨 177.554円 売

損切 AUD/JPY 0.5万通貨 91.457円 売→91.663円 買
損切 GBP/JPY 0.5万通貨 177.01円 売→177.551円 買

<ユーロ売り口座>
変更なし

<ドル買い口座>
変更なし

<その他口座>
変更なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : 21本 (8本はUSD/CHFの窓明け決済。13本はUSD/JPY買の損切り)
現在含み損益(約):-$54
開始以来評価残高:+$1,430 (評価残高 $1,452 /ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。
  USD/TRY買いは利確40pipsです。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資していますが、
短期的にはUSD/JPYは115円~121円のレンジ相場入りの可能性、下手をすると
112円や113円台まで下げることも想定しておきます。

ドル買い、ユーロ買い、高金利通貨売りの流れが継続しています。
円は円買いがやや優勢とみていますが、東京時間の謎の爆上げがくると考えに迷いがでます・・・
今日、欧州、NYと材料なしに上に行かれると私的にはきついです(笑)

クロス円暴落に備え、ヘッジポジを多めに取得しています。
買いポジが14万通貨(ZAR、CNHは1/10換算)に対し、売りポジが7万通貨となりました。
単純な円買い(円単独高)へのヘッジはほぼ100%となる予想です。
損切りにかかってもかかってもしつこく売りのヘッジポジをとっています。

評価残高(前日比)  +2万円
評価残高推移(今年) -13万円

<ユーロ売り口座>
EUR/USDはパリティを目指すとみています。
悩みどころですが、ヘッジポジに関しては当面は取得せずに放置しておく予定です。

スイス中銀がユーロ買い、フラン売り介入しているとの情報がでています。
EUR/CHFのレートが上がり、介入が止まったら再度EUR/USDの下落が加速するかもしれません。

評価残高(前日比) +1万円
評価残高推移(今年) +61万円

<ドル買い口座>
短期、中長期、全てにおいて米ドル買いが最も手堅いとみています。
その中でも為替差益、スワップ額ともに期待できるのはUSD/CHFとみています。

スイス中銀がユーロ買いフラン売り介入をしているようなので、
EUR/CHFがある程度上昇した後、USD/CHFの短期上昇トレンドがどうなるか注目です。

金利差の問題で、個人的にはUSD/CHFは今年中にパリティを超えると思っています。

評価残高(前日比)  +8万円
評価残高推移(今年) +27万円(昨日、計算ミスがあり、修正)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

本日からUSD/TRYの買いで仕掛けましたが、スプレッドが広いことが原因か、
全く約定していません・・・
本日の欧州時間、NY時間まで様子をみます。
(10pips、利確40pips、ガード設定10pips)

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(2月1日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,300円)
TRY/JPY買 : 残り 4万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨/ 60円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 50万通貨 (19.5円 10万通貨/ 19.85円 20万通貨/ 20.0円 20万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,500円)
EUR/CNH 売: 残り 2万通貨 (6.80 1万通貨/ 6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  1万通貨 (2.60 1万通貨)
EUR/NZD 売: 残り  1万通貨 (1.475 1万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い> 目標1日2,000円 (あと1,800円)
USD/JPY 買: 残り 5万通貨 (119.0円 1万通貨/ 120.0 2万通貨/ 122円 2万通貨/)
EUR/USD 売: 残り 5万通貨 ( 1.10 1万通貨/1.08 1万通貨/1.06 1万通貨/1.04 1万通貨/1.02 1万通貨)
USD/CHF買: 残り 6万通貨 ( 0.93 2万通貨/ 0.94 2万通貨/ 0.95 2万通貨/ )

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。


【本日の記事】

(以下、昨日の内容そのまま)

ブログ開設当初から書いていますが、私のスワップ投資の「戦略」自体はシンプルです。
短く書くと「低金利通貨よりも強くなる見込みの高金利通貨を買う」という1点です。

現在は、円やユーロ、スイスフランといった信用力の高い超低金利通貨が通貨安政策をとっており、
米国の例から推測すると、あと最低5年以上はその政策は続く見込みです。
よって、円やユーロ、フランよりも、まだましな(強くなる)高金利通貨を選ぶだけで有利に
スワップ投資ができる非常に稀な環境になっています。(為替差益とスワップ益の両方が狙える)

上記の「戦略」には全くゆるぎがありません。
そして、「戦略」を遂行するためには「戦術」が必要です。

「戦術」とは通常、以下4つです。
①中長期レベルで円やユーロよりも強くなると思われる通貨の選定方法
②①の通貨を保有するタイミング(ポジ追加タイミングを含む)
③一時的に円やユーロのほうが強くなる地合(リスクオフ)での対処法
④①を読み間違えたと判断するタイミングとその際の対処法(損切りできるかどうかの一択ですが)

しかし、スワップ派の方によって運用成績が大きく異なります。
その理由は、この①~④の具体的な手法が異なるからです。

私の場合、この①~④を実行するにあたって、2つの自戒を意識しています。
「お宝ポジを狙わない」「無計画にポジらない」です。

(ここまで昨日の内容のままです)

本日の記事ですが、「お宝ポジ狙いを避け、計画的にポジる」ことを心がけた場合の
①~④の具体的な手法とはどういうものでしょうか。

①中長期レベルで円やユーロよりも強くなると思われる通貨の選定方法
→これは月足・週足チャートでトレンドを確認するだけです。
  対円や対ユーロクロスのチャートで明確なトレンドがでている通貨が理想です。
  例えば、以下のEUR/CNH等です。EUR/AUDは私的には微妙なチャートです。

EUR CNH 月足チャート 02012015
 
 ※ファンダの変化(政策金利の変更等)を契機にチャートが反転した場合、
   トレンド変換と判断する場合あり (EUR/TRYなど)

 ※「お宝ポジを狙わない」や「無計画的にポジらない」は、ここでは関係なし

②①の通貨を保有するタイミング(ポジ追加タイミングを含む)
→追加ポジに関しては、①でトレンドが発生している通貨ペアのトレンド継続が確認できるポイントで保有。
  順張りで追加ポジを取得していきます。
  下図の赤線の部分のように直近の安値を更新した部分です。

  最初のポジに関しては、トレンドに一時的に逆行しているポイントで取得するのが理想です。
  こちらも中長期のトレンドは継続していることを前提にポジるので、順張りという認識です。
  下図の緑丸のような部分です。
  その場合、本格的なトレンド転換の可能性もあるので、損切り注文を入れておきます。
  
  EUR CNH 月足チャート ポジ追加 02012015

 ※最も避けるべきは、下図のように緑丸のような月足レベルでのトレンドが崩れた時点でポジることです。
  一番上の緑丸の後、次の緑丸の上で反転することを期待し、最後の緑丸の上を抜けて強制ロスカット、
  もしくはいつ反転するか全くみえないまま塩漬け。
  そのとたんに「10年レベルでは回復する!(キリッ)」と超長期投資家に変身となります。

  AUDUSD 02012015 NG

長くなりましたので、③・④については明日の記事にしたいと思います。
本日はハーフマラソンを走って疲れてしまいました。。

最後までお読みいただき、有難うございました。
役に立ったと思われた場合、下の3つをポチっと押していただくと嬉しいです。

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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

保有ポジション一覧
※2月1日現在

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約1,300円
TRY/JPY 買い 11万通貨 平均 45.809円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 18.868円

EUR/JPY 売り 2.5万通貨 平均 132.385円
AUD/JPY 売り 3万通貨 平均 92.085円
GBP/JPY 売り 1.5万通貨 平均 177.748円


【円売りサブ口座】 GMOクリック365 1日スワップ 420円
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

EUR/JPY 売り 1万通貨 平均 132.385円

【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約1,500円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 3万通貨 平均7.58

ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

【ドル買いメイン口座】 GMOクリック365 1日スワップ 約150円
USD/CHF 買い 6万通貨 平均 0.8850

【ドル買い サブ口座】 住信SBI くりっく365 1日スワップ 約75円
USD/CHF 買い 3万通貨 平均 0.9007

【その他口座】
なし
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スワップ派の戦略と戦術と自戒 その1

【スワップ運用歴10年に基づく運用方針(自戒)】
・お宝ポジは狙わない(過去記事あり)
・無計画にポジらない(過去記事あり)
--------------------------------------------------------------------------------

ご訪問、ありがとうございます。
また、いつも応援ありがとうございます。

【保有ポジションの変更】
<円売り口座>
変更なし

<ユーロ売り口座>
変更なし

<ドル買い口座>
変更なし

<その他口座>
変更なし

<逆指値トラリピ口座>
※通常のトラリピとは違い、仕掛けに対して不利な方向への急落(急騰)時のポジション取得を回避します。
  有利な方向への急騰(急落)の場合は、逆指値の買(売)注文と決済が発動し、 きちんと利益がとれます。

  
新規決済本数    : -本
現在含み損益(約):-$136
開始以来評価残高:+$1,395 (評価残高 $1,417 /ボーナス$22 /入金分はすでに出金済み)

※AUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買い1,000通貨を
  仕掛け10pips幅、利確20pips幅で運用中。米ドル建て口座です。
  USD/TRY買いは利確40pipsです。

【投資方針】
<円売り口座>
中長期でまだまだ円安になるという予想のもと投資していますが、
短期的にはUSD/JPYは115円~121円のレンジ相場入りの可能性、下手をすると
112円や113円台まで下げることも想定しておきます。

ドル買い、ユーロ買い、高金利通貨売りの流れが継続しています。
円は円買いがやや優勢となってきています。
ここでネガティブなニュースがきっかけで円買いが強まると、クロス円は大きな暴落になりやすい状況です。

クロス円暴落に備え、ヘッジポジを多めに取得しています。
買いポジが14万通貨(ZAR、CNHは1/10換算)に対し、売りポジが5.5万通貨(昨日の記事から修正)です。
売りポジあと1.5万通貨程度で、単純な円買い(円単独高)へのヘッジはほぼ100%となる予想です。
「今さら売れないよ~」なんて思わないようにするため、追撃売りにはきっちり損切りを入れ、
掛け捨て保険と割り切るようにしています。

円売り口座全体の今年に入っての評価残高を確認しましたが、-15万円でした。
スイスショックで+40万円ほど稼いだので、それがなければもっと大きなマイナスですね。
円売り相場に関して、あまりに楽観的になりすぎたと反省します。

<ユーロ売り口座>
EUR/USDはパリティを目指すとみています。
悩みどころですが、ヘッジポジに関しては当面は取得せずに放置しておく予定です。

スイス中銀がユーロ買い、フラン売り介入しているとの情報がでています。
EUR/CHFのレートが上がり、介入が止まったら再度EUR/USDの下落が加速するかもしれません。

ユーロ売り口座の評価残高は、最高値から40万円ほど下がりましたが、
それでもメイン、サブ合計で今年+60万円の状態です。
現在のところ、この口座に関してはうまくいっているので放置が一番かなと思います。

<ドル買い口座>
短期、中長期、全てにおいて米ドル買いが最も手堅いとみています。
その中でも為替差益、スワップ額ともに期待できるのはUSD/CHFとみています。

スイス中銀がユーロ買いフラン売り介入をしているようなので、
EUR/CHFがある程度上昇した後、USD/CHFの短期上昇トレンドがどうなるか注目です。

金利差の問題で、個人的にはUSD/CHFは今年中にパリティを超えると思っています。

今年に入ってのドル売り口座全体の評価残高は+12万円です。
(最初のほう、USD/CHF買の損切りが結構あったので)

<その他口座>
しばらくノーポジ予定です。

<逆指値トラリピ口座>
USD/JPY買いとAUD/USD売り、EUR/USD売り、USD/CHF買いを1,000通貨で
仕掛け10pips幅、利確幅20pips、ガード設定10pipsで運用中です。

引き続き、順調ですが、週明けからパフォーマンスが弱くなりそうなUSD/JPY買いを止め、
USD/RUB買いの次に稼げそうなUSD/TRYの買いトラリピに変更します。
(10pips、利確40pips、ガード設定10pips)

※管理人お勧めブログ「海外FX・トラリピで年収分稼ごう!」から提供された逆指値トラリピEAを使ってます

【1日12,000円のスワップを得るための追加ポジターゲット】(2月1日)

※各国が利上げサイクルに入る頃にはスワップ額が増えていることを想定して計算。
 (過去記事あり)


<円売り口座> 目標1日5,000円 (あと3,300円)
TRY/JPY買 : 残り 4万通貨 (52.5円 1万通貨/ 54.0円 1万通貨/ 56.7円 1万通貨/ 60円 1万通貨)
CNH/JPY買: 残り 50万通貨 (19.5円 10万通貨/ 19.85円 20万通貨/ 20.0円 20万通貨)
ZAR/JPY買: 残り 20万通貨(10.84円 10万通貨/ 11.3円 10万通貨)
AUD/JPY買: 残り 6万通貨 (80円台で仕込み予定)
NZD/JPY買: 残り 5万通貨 (70台で仕込み予定)

<ユーロ売り口座> 目標1日4,000円 (あと2,500円)
EUR/CNH 売: 残り 2万通貨 (6.80 1万通貨/ 6.50 1万通貨)
EUR/ZAR 売: 残り 1万通貨 (12.58 1万通貨)
EUR/TRY 売: 残り  1万通貨 (2.60 1万通貨)
EUR/NZD 売: 残り  1万通貨 (1.475 1万通貨)
EUR/AUD 売: 残り  1万通貨 (1.370 1万通貨)

<米ドル買い> 目標1日2,000円 (あと1,800円)
USD/JPY 買: 残り 5万通貨 (119.0円 1万通貨/ 120.0 2万通貨/ 122円 2万通貨/)
EUR/USD 売: 残り 5万通貨 ( 1.10 1万通貨/1.08 1万通貨/1.06 1万通貨/1.04 1万通貨/1.02 1万通貨)
USD/CHF買: 残り 6万通貨 ( 0.93 2万通貨/ 0.94 2万通貨/ 0.95 2万通貨/ )

<その他口座> 目標1日1,000円 (あと1,000円)
異業者両建てを中心に資金に余裕がある時に取得

※ただし、長期上昇相場中の大きめの調整、小暴落と判断した場合は
絶好の追加ポジ取得タイミングなので柔軟に対応します。


【本日の記事】
ブログ開設当初から書いていますが、私のスワップ投資の「戦略」自体はシンプルです。
短く書くと「低金利通貨よりも強くなる見込みの高金利通貨を買う」という1点です。

現在は、円やユーロ、スイスフランといった信用力の高い超低金利通貨が通貨安政策をとっており、
米国の例から推測すると、あと最低5年以上はその政策は続く見込みです。
よって、円やユーロ、フランよりも、まだましな(強くなる)高金利通貨を選ぶだけで有利に
スワップ投資ができる非常に稀な環境になっています。(為替差益とスワップ益の両方が狙える)

上記の「戦略」には全くゆるぎがありません。
そして、「戦略」を遂行するためには「戦術」が必要です。

「戦術」とは通常、以下4つです。
①中長期レベルで円やユーロよりも強くなると思われる通貨の選定方法
②①の通貨を保有するタイミング(ポジ追加タイミングを含む)
③一時的に円やユーロのほうが強くなる地合(リスクオフ)での対処法
④①を読み間違えたと判断するタイミングとその際の対処法(損切りできるかどうかの一択ですが)

ここまではスワップ運用をしている方はほぼ全員同じだと思います。

しかし、スワップ派の方によって運用成績が大きく異なります。
その理由は、この①~④の具体的な手法が異なるからです。

私の場合、この①~④を実行するにあたって、2つの自戒を意識しています。
「お宝ポジを狙わない」「無計画にポジらない」です。

「お宝ポジ」とは、過去最低値付近での買いポジション、最高値付近での売りポジションのことですが、
お宝ポジを狙うことによって、必然的に、「円やユーロよりも、ずっと弱い状態の通貨を買う」
「円やユーロに対し、その通貨がもっとも弱い状態でその通貨を買う」ことになります。


そうなりますと、①の通貨選定において、ギャンブル的な要素が強くなります。
その後、その通貨が円やユーロよりも強くなるという確証が少ない(トレンドに逆張り)わけですから。
(価値がすっかり1/5以下になった通貨もあります)

②のタイミングにおいても、非常にリスクが大きいです。
というのも、どこが底かなんて最低でも数週間(通常、年単位)は経過しないとわかりませんから、
底を当てるまでナンピン、損切りを繰り返すことになります。

もっとも怖いのが④です。
お宝ポジを狙うことで、「中長期で円やユーロよりも強くなるという判断が間違いだった」
と判断するのが難しくなります。
一旦反発するまで、意地でも、損切り、ナンピンを繰り返すことになるからです。
そして、傷だらけになりながらつかんだはずの「お宝ポジ」は絶対に手離したくないという気持ちになります。
もしそれがまだ底ではなく、「お宝ポジだったはずのポジ」が含み損に転落してしまった場合、
再度、損切り、ナンピン地獄に陥ります。(注意:PCの前のあなたのことを言っているのではありません 笑)

お宝ポジを狙いがちな方は、昔TRY/JPYが100円(サブプラ前)、RUB/JPYは16円(17年前以前)
だったことをご存知でしょうか?
今はTRY/JPYは48円、RUB/JPYは2円を切っています。
現時点でTRY/JPYの40円台がお宝ポジかどうかはまだわかりませんし、
TRY/JPYが40円台時のほうが1万通貨あたりのスワップ額は少ないです。
TRY/JPYが上昇トレンドに回帰し、TRY/JPY70円になった時(スワップ額は1.5倍に)と比べて、
現在はスワップ通貨としての魅力は薄いでしょう。

よって、「お宝ポジ」は勲章のようなものではありますが、
傷だらけになりながらも狙わないといけないようなものではないというのが私の考えです。

もうひとつの自戒である「無計画にポジる」とは、以下のようなことです。
・相場の地合に関係なく、自分が勝手にエクセルで立てた目標スワップ額に沿って機械的にポジる。
・無理な目標スワップ額の到達目標(時期)に基づき、値ごろ感でポジションを追加しまくる。
・後々のスワップ増額を考慮せず、現在のスワップ額だけを考えて、無駄に多いポジションを持つ。

上記ようなポジションのとり方をしていると、②のタイミングの読み間違い、
③のリスクオフ相場でのナンピンとなり、強制ロスカットの確率が上がります。

上記理由から、私は「お宝ポジを狙わない」「無計画にポジらない」を自戒として意識しています。

では、「お宝ポジ狙いを避け、計画的にポジる」ことを心がけた場合の
①~④の具体的な手法とはどういうものでしょうか。

長くなりますので、明日の記事にさせていただきます。
(ブラックマンデーとなった場合は飛ばしますが)

最後までお読みいただき、有難うございました。
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・相場師バリモアの超順張り主義♪(相場観・哲学が参考になります)
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【中・長期の相場観】
2014年下半期:USD>CNH>TRY>GBP>NZD>ZAR>EUR>AUD>JPY

2015年以降の予測
通常時  :USD>CNH>GBP>TRY>ZAR>EUR>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買、元買)
リスクオン:USD>CNH>TRY>ZAR>GBP>EUR>>AUD>>JPY (円売・ユーロ売・ドル買・元買)
調整初期 :JPY>EUR>>>GBP>USD>>>CNH>TRY>ZAR>AUD (円買・ユーロ買・高金利通貨売)
暴落相場 :JPY>USD>>>EUR>GBP>>>CNH>TRY>AUD>ZAR (円買・ドル買・高金利通貨売)

保有ポジション一覧
※2月1日現在

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約1,300円
TRY/JPY 買い 11万通貨 平均 45.809円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.597円
CNH/JPY 買い 20万通貨 平均 18.868円

EUR/JPY 売り 2万通貨 平均 132.229円
AUD/JPY 売り 2.5万通貨 平均 92.223円
GBP/JPY 売り 1.0万通貨 平均 177.576円


【円売りサブ口座】 GMOクリック365 1日スワップ 420円
ZAR/JPY 買い 30万通貨 平均 10.166円

EUR/JPY 売り 1万通貨 平均 132.385円

【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約1,500円
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 2万通貨 平均13.9
EUR/CNH 売り 3万通貨 平均7.58

ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円

【ドル買いメイン口座】 GMOクリック365 1日スワップ 約150円
USD/CHF 買い 6万通貨 平均 0.8850

【ドル買い サブ口座】 住信SBI くりっく365 1日スワップ 約75円
USD/CHF 買い 3万通貨 平均 0.9007

【その他口座】
なし

【スワップ運用の自戒】 無計画でポジらない=最終ゴールから逆算して追加ポジションをとる 

ご訪問、ありがとうございます。

昨日はすごいリスクオン相場でしたね。
昨日の記事でドル円110円あたりで売りヘッジを入れる予定と書いていたら
気づいた時にはすでに110円を超えており、そのまま見送ることにしたので、ラッキーでした。
リスクオンにもかかわらず、NY終盤でTRYとZARが失速したのが気がかりです。

ユーロドル1.25を割り、昨日のユーロ売りの追加ポジは、NY終盤までは大成功だったのですが、
TRYとZARの失速により、建値よりも少しだけマイナスとなりました。
まあ、私の相場予想など、この程度のものです(笑)

【保有ポジションの変更】
円売り口座
・新規 TRY/JPY 買 50.17円 1万通貨
・新規 ZAR/JPY 買 10.14円 10万通貨

ユーロ売り口座
・新規 EUR/JPY 売 139.9円 0.5万通貨

本日の記事の内容とは反するのですが、昨日は予定の追加ポジションの位置に達するのを待たずに
TRY/JPYとZAR/JPYの追加ポジをとりました。
一方、クロス円を売るヘッジポジションはほとんどとりませんでした。
サプライズの追加緩和があったためです。
今のところはプラスですが、気を抜かず、100pips程度下にストップを置いています。

【本日の記事】
本日はスワップ運用において自戒していることのもう1つである「無計画でポジらない」について書きたいと思います。
追加ポジに関して無計画だと、不必要に大きなポジションをとってしまい、強制ロスカットの可能性が高くなります。
計画的に、追加ポジをとる通貨、建値、数量を決めておくと、意外に低リスクで目標スワップに到達できることに気づきます。

私の1日の目標スワップは、円売り口座 4,000円、ユーロ売り口座 4,000円です。
(レアル買いやUSD/HKD買い、異業者両建て等の合計でもう1つ、1日4,000円を狙っています)

現在、円売り口座の1日スワップは約2,200円、ユーロ売り口座の1日スワップは約2,000円ですが、
目標額の1日スワップを得るため、以下のような計画で追加ポジをとる予定です。(昨日は例外)

【円売りメイン口座】
TRY/JPY: 51円で1万通貨、57円で1万通貨、67円で1万通貨
ZAR/JPY: 10.5円で10万通貨、11.3円で10万通貨、13.5円で10万通貨

【ユーロ売りメイン口座】
EUR/TRY: 2.60で1万通貨、2.45で1万通貨
EUR/ZAR: 12.5で1.5万通貨、11.4で1万通貨
TRY/JPY: 51円で1万通貨、57円で1万通貨

意外に少ないと思いませんか?
さらに、この運用方法の場合、追加ポジをとる時はほぼ間違いなく含み益(充分な)の状態なので安全です。
では、上記のような計画の立て方について、以下で説明していきます。

①目標スワップ額に到達するのに必要な各ポジの数量を算出
②週足・月足チャートでを確認し、ポジションを追加すべき重要ポイントを各ポジ、複数探す
③①で算出した各ポジの数量を②で見つけた複数回で割り、1回ごとの通貨数を算出する

①目標スワップ額に到達するのに必要な各ポジの数量を算出

【円売りメイン口座】 目標 1日4,000円
TRY/JPY: あと3万通貨必要 (22万通貨 - 現在19万通貨=3万通貨)
ZAR/JPY: あと30万通貨必要 (50万通貨 - 現在20万通貨=30万通貨)

上記試算では、TRY/JPY1万通貨のスワップを1日150円、ZAR/JPY1万通貨のスワップを1日15円としています。
  次に説明する②の最終の追加ポジをとるポイントの時点では大きく円安が進んでいるので、
  必然的に円建てで受け取るスワップ額は増加するからです。(過去、TRY/JPYは1万通貨360円でした)

【ユーロ売りメイン口座】 目標 1日4,000円
EUR/TRY: あと2万通貨必要 (5万通貨 - 現在3万通貨=2万通貨)
EUR/ZAR: あと2.5万通貨必要 (4万通貨 - 現在1.5万通貨=2.5万通貨)
TRY/JPY: あと2万通貨必要 (5万通貨 - 現在3万通貨=2万通貨)
EUR/AUD: 追加必要なし  (2万通貨 - 現在2万通貨=0)
EUR/NZD: 追加必要なし  (1万通貨 - 現在1万通貨=0)
ZAR/JPY: 追加必要なし  (10万通貨 -現在10万通貨=0)

※同じく、1万通貨あたり、EUR/TRYは400円、EUR/ZARは200円、TRY/JPYは150円、EUR/AUDは100円、
  EUR/NZDは150円、ZAR/JPYは15円で試算
  EUR/AUD、EUR/NZD、ZAR/JPYの追加ポジをとらないのは、個人の相場観による判断です。

これで、目標スワップに到達するために必要な各ポジの数量が算出できました。

②週足・月足チャートでを確認し、ポジションを追加すべき重要ポイントを各ポジ、複数探す

TRY/JPY: 51円/57円/67円
ZAR/JPY: 10.5円/11.3円/13.5円
EUR/TRY: 2.60/2.45
EUR/ZAR: 12.5/11.4

※これらの数値は個人の分析によって多少異なります。

③①で算出した各ポジの数量を②で見つけた複数回で割り、1回ごとの通貨数を算出する

【円売りメイン口座】
TRY/JPY: あと3万通貨必要 (51円で1万、57円で1万、67円で1万追加)
ZAR/JPY: あと30万通貨必要 (10.5円で10万、11.3円で10万、13.5円で10万追加)

【ユーロ売りメイン口座】
EUR/TRY: あと2万通貨必要 (2.60で1万、2.45で1万追加)
EUR/ZAR: あと2.5万通貨必要 (12.5で1.5万、11.4で1万追加)
TRY/JPY: あと2万通貨必要 (51円で1万、57円で1万追加)

チャート画面等で説明すればもっとわかりやすいかもしれませんが、いかんせんブログ初心者なので・・(汗)

今回を含む過去3回の記事で書いた【スワップ運用の自戒】が私のスワップ運用の基本方針です。
お気づきの方もいらっしゃると思いますが、この方法は随所に個人の相場観に基づく裁量取引が必要となりますので、
その裁量によっても運用成績は左右されます。
次回以降の記事は、この運用方法による日々の結果や、日々の裁量取引に対する見解等を報告していき、
この運用方法の有効性を検証していきたいと思っています。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

【中・長期の相場観】

平常時  =円売り、ユーロ売り、ドル買い、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオン=円売り、ユーロ売り、ドル中立?、高金利通貨買い(強め)、豪ドル買い(強め・原油価格次第)
リスクオフ=円買い、ユーロ買い、ドル売り(強め)、高金利通貨売り(強め)、豪ドル売り(強め)

保有ポジション

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,200円
TRY/JPY 買い 19万通貨 平均 46.71円
ZAR/JPY 買い 20万通貨 平均  9.88円
EUR/JPY 売り 3.5万通貨 平均 138.21円
USD/JPY 売り 3万通貨  平均 105.67円


【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,000円
EUR/AUD 売り 2万通貨 平均1.4507
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.8443
EUR/ZAR 売り 1.5万通貨 平均14.1461

TRY/JPY 買い 3万通貨 平均48.32円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 2万通貨 平均139.51円

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【スワップ運用の自戒】お宝ポジを狙わない2

ご訪問、ありがとうございます。

リスクオン相場が来ていますね。
現在の地合では、リスクオン時、ドルはどっちつかず(ややドル安?)になっていますね。

【保有ポジションの変更】
ユーロ売り口座
・新規 EUR/TRY 売 2.7790 1万通貨
・新規 EUR/ZAR 売 13.784 0.5万通貨

偶然のタイミングとなりますが、前回の記事で書いた内容に基づき、上記のポジを追加しました。
週足・月足の重要ラインを抜けたと判断しました。
抜けても2回くらいはだまされて当たり前なので、当然、ストップを入れています。
ユーロドルが1.25を突き抜けたら、今回の追加ポジに関しては少し安心できると思っています。

【本日の記事】
前回に続き、今回もスワップ運用において自戒していることの1つ、「お宝ポジを狙わない」について書きたいと思います。

前回、スワップ派が敗北するパターンは、暴落時に「お宝ポジを狙って」もしくは、「平均買い付け単価を下げたい」という気持ちからナンピンを繰り返し、強制ロスカットになるパターンが一番多いと書きました。
そして、私が考える追加ポジションをとる絶好のタイミングは、
「週足・月足の重要ポイントを含み益の方向に上抜け(または下抜け)た時」
もっと安全なのは、「上記で重要ポイントを突き抜けた後の最初の暴落時」で、その上で、重要ポイントのある程度下にストップをおいておけば、結果的に重要ポイントの突き抜けが「騙し」だったとしても被害は軽くて済むと書きました。

ですが、これまでスワップポジの高値つかみで痛い目にあってきた方は少し違和感を持たれると思います。
その方はおそらく、サブプライムショック前の数年に渡る円安相場を経験されていない方だと思います。
(もしくは、追加ポジにストップを入れず、売りヘッジも入れていない方だと思います。その方は、今後は入れましょう)
2007年以前のクロス円の月足チャートを見ていただけばわかると思いますが、定期的に軽い暴落(調整)をこなしながら
延々と上げ続けています。
後から見ると、こんな相場で負けている人がいるのか?と思いたくなるチャートですが、
この相場で値ごろ感のユーロ円のショートに固執して焼き尽くされた人がいます。
今、必死に記事を書いている人です(汗)

本題に戻ります。
ここからは個人の相場観となりますが、私はこの時の円安相場と同じようなトレンドが将来発生すると見ています。
(この相場観については、いずれ記事にしたいと思いますが、所詮は素人の予想だと思って下さい)
この読みが当たれば、何度もだましにはあうと思いますが、最終的には常に含み益のある安全な状態でスワップポジを追加できます。
大事なのは、読みがはずれた場合です。
極端ですが、リーマンショック後の大底を狙いに行く展開となった場合はどうでしょうか?
私の追加ポジはストップを置いているので、軽い損切りのダメージは受けますが、その後、
ポジションを追加(ナンピン)することはありません。
「お宝ポジ狙い」のナンピンをしている方と比べてはるかにリスクが低い状態となります。

それに加え、私は自分のポジションの含み益がたまっている状態になれば、タイミングをみて
リスクヘッジのポジションをとるようにしています。
そうすることで、定期的にやってくる暴落(調整)を含み益がある状態で迎えることができ、
絶好の追加ポジのチャンスをものにすることができます。
ですが、このリスクヘッジのポジション、「どの通貨を?」「いつ?」「どのくらいの数量?」と
実に様々な選択肢があり、ここに関しては、テクニカル分析や個人の相場観、リスク許容度、資金余裕度に
よって左右されてしまう部分です。
私もこの部分に関しては、かなりアバウトです。
それでも、何もヘッジをかけずに放置するよりははるかに安全です。
ヘッジポジの数量がスワップポジの数量を上回ったり、極端に下手なトレードにならない限り、
ヘッジが失敗して相場が上昇しても、口座残高自体は増えますので、それほどストレスもありません。

私もドル円売り 平均105.67円のいわゆるク○ポジを3万通貨もっていますが、口座全体は余裕でプラスなので
全くと言っていいほど気になりません。
次ドル円で追加売りを入れるのは、「110円手前と110円の前回高値の手前くらいにしよう」と漠然と考えている感じです。

次回の記事は、【スワップ運用の自戒】 追加ポジションは計画的に を予定しています。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

【中・長期の私的相場観】

平常時  =円売り、ユーロ売り、ドル買い、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオン=円売り、ユーロ売り、ドル中立?、高金利通貨買い(強め)、豪ドル買い(強め・原油価格次第)
リスクオフ=円買い、ユーロ買い、ドル売り(強め)、高金利通貨売り(強め)、豪ドル売り(強め)

保有ポジション

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,000円
TRY/JPY 買い 18万通貨 平均 46.52円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.6円
EUR/JPY 売り 3.5万通貨 平均 138.21円
USD/JPY 売り 3万通貨  平均 105.67円


【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約2,000円
EUR/AUD 売り 2万通貨 平均1.4507
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 3万通貨 平均2.8443
EUR/ZAR 売り 1.5万通貨 平均14.1461

TRY/JPY 買い 3万通貨 平均48.32円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 1.5万通貨 平均139.42円

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【スワップ運用の自戒】 お宝ポジを狙わない

ご訪問、ありがとうございます。
前回が初回だったので数人に見てもらえるかどうかと思っていましたが、
たくさんの方に見ていただけたようで嬉しいです。
他の方のブログのようにきれいに整っていないブログですが、
内容は濃いものが書けるように最初くらいは頑張りたいと思います(笑)

まず最初に、
保有ポジションの変更はなしです。

今回は、スワップ運用において自戒していることの1つ、「お宝ポジを狙わない」について書きたいと思います。
(ブログを始めた目的の1つに、ブログで書くことで、より自戒を意識するようにしたいというのがあります)

前回、「暴落時にポジションを持つ」と言っておきながら矛盾しているじゃないかと思われるかもしれませんが、
「お宝ポジを狙わない」に関しては、主にスワップポジションを追加するケースで主に戒めています。

理由はシンプルで、「ナンピンになりやすいから」です。
スワップ派が敗北する一番多いパターンは、暴落時に「お宝ポジを狙って」ナンピンを繰り返し、
強制ロスカットになるパターンです。
「平均買い付け単価を下げたい」という願望も、
ナンピンと同じく、強制ロスカットの可能性が高くなります。

私が考える追加ポジションをとる絶好のタイミングは、
「週足・月足の重要ポイントを含み益の方向に上抜け(または下抜け)た時」
もっと安全なのは、「上記で重要ポイントを突き抜けた後の最初の暴落時」だと思っています。
その上で、重要ポイントのある程度下にストップをおいておけば、結果的に重要ポイントの突き抜けが
「騙し」だったとしても被害は軽くて済みます。
ストップにかかったとしても、週足・月足の重要ポイントを抜けるまでに含み益・スワップもたまっていますので、
口座残高はプラスの状態です。
うまく上昇(下降)トレンドに乗ることができれば、「含み益がある状態で1日スワップ額が増える」ことになります。
とにかく、「含み益がある状態で1日スワップ額を増やす」ことを目指すことが、
スワップ運用を成功(退場しない)させるためには非常に大事だと思っています。

例えば、私は8.8円と9.6円のZAR/JPYの買いポジを持っていますが、
ZAR/JPYが10.5円を超えたら追加を考えています。
それまでは追加ポジを持たないつもりです。(持たない自分になりたい・・)
10.5円超えで軽めに買い逆指値、深めにストップ。
そのまま10.5円を一気に突き抜けて連日上昇し、その後に暴落(もしくは強めの調整)となった場合は、
結構厚めにロングを入れ、浅めにストップを入れます。
上記は当然、「充分な含み益の状態で、1日スワップを増額させる」ことになります。

ここからは雑談になりますが、
「底ロング」「お宝ポジ」が非常に魅力的であることについては、私も痛いほど良くわかります(笑)
私のように長年スワップ運用をされている方はおわかりと思いますが、
『ではリーマンショック後のその「底ロング」「お宝ポジ」今どれだけ残っていますか?』となると、
皆さん、ほとんど持っていないでしょう。(私もそうです)
私もかつて、60円台前半のAUD/JPYや50円前半のNZD/JPY、つい最近も3.10台のEUR/TRYを
たんまり持っていたのです・・・・
ですが、これは理屈ではなく、私を含む、ほとんどの方は自分の資金に見合わない数量のポジションは
含み益であっても、ずっと持っていられないのです。(全員とは言いません)
それだったら、「含み損のある状態で危険な目をしてナンピンする必要はないじゃないか」ということになります。
上記考えに至るには、実際にリーマンショッククラスの大相場を経験し、実感する必要があるかもしれません。

また、「底ロング」「お宝ポジ」は、勲章のようなもので憧れではありますが、
実際はそれほど価値のあるものではありません。

私を含む、皆さんのスワップ運用の目的は、
「目標のスワップ額を日々安定して受け取り、それにより自己の生活をより豊かにする」ことです。
「お宝ポジ」のAUD/JPY1枚も上昇相場での「月足重要ポイント超え」
AUD/JPY1枚もスワップ額は同じです。

「お宝ポジ」をずっと持つことができる人は、莫大な「含み益」「為替差益」を得る可能性がありますが、
それと同じかそれ以上の確率で莫大な「含み損」「為替差損」を抱える可能性があるので、あまり価値がないのです。

ここまで記事を読まれて違和感を持つ方がおられるかもしれません。
それは、これまでスワップポジの高値つかみで痛い目にあってきた方ではないでしょうか?
これに関しての見解は、次回の記事にしたいと思います。

最後まで読んでいただき、有難うございました。

【中・長期の私的相場観】

平常時  =円売り、ユーロ売り、ドル買い、高金利通貨買い(弱め)、豪ドル買い(弱め)
リスクオン=円売り、ユーロ売り、ドル中立?、高金利通貨買い(強め)、豪ドル買い(強め・原油価格次第)
リスクオフ=円買い、ユーロ買い、ドル売り(強め)、高金利通貨売り(強め)、豪ドル売り(強め)

保有ポジション

【円売りメイン口座】 セントラル短資 1日スワップ 約2,000円
TRY/JPY 買い 18万通貨 平均 46.52円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均  9.6円
EUR/JPY 売り 3.5万通貨 平均 138.21円
USD/JPY 売り 3万通貨  平均 105.67円


【ユーロ売りメイン口座】 SAXO BANK 1日スワップ 約1,600円
EUR/AUD 売り 2万通貨 平均1.4507
EUR/NZD 売り 1万通貨 平均1.6321
EUR/TRY 売り 2万通貨 平均2.8769
EUR/ZAR 売り 1万通貨 平均14.3272

TRY/JPY 買い 3万通貨 平均48.32円
ZAR/JPY 買い 10万通貨 平均 8.82円
EUR/JPY 売り 1.5万通貨 平均139.42円

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